2023-03-29 14:15
幣圈量化交易市場現狀研究
從2017年末至今，在去中心化、數字貨幣的市場紅利驅動下，量化投資從無人知曉到逐步普及，從一個小眾投資行為到大眾投資行為。無論是機構還是個人，都在量化投資領域取得了不菲的成績。但隨著市場行情的變化以及量化交易的發展，市場上也出現了一些問題，包括策略失靈、高頻交易引發的滑點等。本文將從當前量化交易市場中存在的問題及應對策略進行研究，為投資者提供一些參考。 當前幣圈量化交易主要有兩種形式：一種是基于歷史數據和基本面信息的對沖型策略；另一種是基于機器學習、人工智能等技術的機器學習型策略。盡管兩種策略在具體實施過程中有各自不同的優勢，但目前大部分量化交易平臺都在兩者之間進行了有機結合，即借助機器學習等技術手段來實現對歷史數據的分析和挖掘，并根據交易經驗不斷優化算法模型，從而在保證收益的同時控制風險。目前很多量化交易平臺都推出了“智能策略”板塊，為用戶提供更多關于投資組合策略構建的信息和工具。
1.市場行情與策略失效
市場行情是量化交易的一大風險點，當市場出現極端行情時，量化交易策略往往會失效。例如2017年末的“瀑布”行情，導致傳統金融市場的量化交易策略失效。由于比特幣等數字貨幣價格波動大，傳統金融市場的量化交易策略也可能因為交易數據過多而出現失靈，導致策略失效。 為了應對這種極端行情，很多量化交易平臺會根據歷史數據和其他數據對策略進行調整，以降低風險。例如，如果在極端行情下出現了重大事件，或有突發事件導致傳統金融市場的價格產生劇烈波動時，量化交易平臺可以根據歷史數據調整策略參數，或者限制部分交易量以控制風險。
2.滑點
在傳統金融領域，滑點是指因為系統延遲導致的價格波動。在數字貨幣市場，滑點則指的是由于平臺的網絡延遲或服務器宕機等因素，導致交易所以價格進行買賣的訂單無法及時成交的情況。 由于量化交易市場的特殊性，投資者需要時刻關注行情變化，才能有效規避滑點風險。而在幣圈量化交易市場中，由于市場行情波動劇烈，投資者經常會遇到滑點。通常情況下，在一個正常的行情波動下，滑點產生的影響相對較小。但當行情波動劇烈時，滑點現象則會引發較大的損失。因此，量化交易平臺需要具有穩定、可靠的交易系統和完善的風險控制體系。
3.策略失靈
隨著數字貨幣市場的快速發展，市場上的交易量、資金總量等也在不斷增加，這些都對數字貨幣交易策略提出了更高的要求，很多量化交易平臺也逐漸出現了“策略失靈”的現象。所謂策略失靈，是指當行情變化時，該策略不能有效應對市場的變化，而導致虧損。 一般來說，量化交易平臺會在策略上線前對策略進行測試，如果測試結果不符合預期就會進行優化。但有些時候，市場行情變化并不能預測，而導致策略無法正常運行。另外，部分平臺會出現“策略失效”的現象。當交易次數增多時，這些問題將會更加明顯。因此投資者應謹慎選擇量化交易平臺進行交易。
4.智能策略板塊
根據這些信息，用戶可以看到一些常規的投資策略，也可以根據自己的需求選擇定制化策略。 除了常用的策略模塊外，有些量化交易平臺還在“智能策略”板塊中加入了一些更為細致的模塊。比如用戶可以選擇投資組合中某個投資品種，然后點擊“篩選”按鈕來將其加入到策略中。此外，在“智能策略”板塊中還可以查看到更多關于投資組合策略構建的信息和工具，包括歷史回測數據、配置文件、回測曲線等。
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