2023-03-29 14:13
幣圈量化計(jì)算公式是什么
幣圈量化，其實(shí)就是用數(shù)學(xué)模型來衡量數(shù)字貨幣的風(fēng)險(xiǎn)，可以讓我們更加理性地去投資。什么是數(shù)字貨幣量化？簡單來說就是利用計(jì)算機(jī)程序自動完成，對數(shù)字貨幣交易平臺上的所有幣種的實(shí)時行情數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時分析和計(jì)算，然后得出一個交易結(jié)果。幣圈量化的計(jì)算公式有哪些？ 1.最小回測次數(shù)：回測最小次數(shù)就是量化系統(tǒng)的最大回撤，用來衡量系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)。 2.最小概率：回測平均收益最小的那一種策略，可以將這種策略理解為一種特殊類型的投資方法。 3.最小風(fēng)險(xiǎn)：資金最大虧損限度，指一旦回測獲得成功，所獲得的收益將比投入資金更大。 4.平均收益率：回測收益率除以資金總投入。平均收益率也是一個評價策略是否有效的重要指標(biāo)，在進(jìn)行投資決策時必須要關(guān)注這個指標(biāo)。 5.勝率：每一筆交易的收益與風(fēng)險(xiǎn)之間的比例，它反映了策略對于盈利概率和虧損概率的控制能力。 6.最大回撤：指從投資期開始到某個終止日期為止，每一筆投資給投資者帶來損失的最大幅度。
1、最小回測次數(shù)
回測的時間越長，越能體現(xiàn)出策略的有效性。如果是單品種策略，可以從不同時間窗口進(jìn)行回測，如果是多品種策略，則要看該品種是否有多個交易窗口。 此外，回測的收益（即年化收益率）是不包括手續(xù)費(fèi)的，而手續(xù)費(fèi)的高低直接決定了回測是否有效。 如果某只幣的手續(xù)費(fèi)較低（或者接近零），則說明該幣價格波動小，在無風(fēng)險(xiǎn)情況下回測的收益也比較低，但這也從側(cè)面反映了該幣受市場追捧的程度低。 所以，回測時要盡量選擇手續(xù)費(fèi)較低或接近零的幣種。 此外，還可以對回測中出現(xiàn)的“極端行情”進(jìn)行回測。 一般情況下，“極端行情”是指波動幅度較大的行情。這時回測出的結(jié)果會比較真實(shí)地反映出市場走勢。
2、最小概率
在實(shí)際中，我們一般將“最小風(fēng)險(xiǎn)”理解為“回撤在1%以內(nèi)”，“最小概率”則是“回撤在1%以內(nèi)”。這兩個概念看起來是相同的，但卻有著本質(zhì)區(qū)別。回撤在1%以內(nèi)，表明策略可能出現(xiàn)回撤；而最小概率是指策略平均收益為零。 所謂回撤，就是投資者的資金從初始的1元錢，經(jīng)過一段時間后變成了0.01元、0.001元、0.0001元……這就是回撤。比如你在2009年7月1日買入1萬個 BTC，當(dāng)時 BTC的價格是0.099,10000個 BTC就是10萬美元；到了2010年10月1日，比特幣的價格漲到了10000美元。
3、最小風(fēng)險(xiǎn)
最小風(fēng)險(xiǎn)就是資金最大虧損限度，即當(dāng)回測結(jié)果顯示策略具有良好的盈利能力時，則該策略將持續(xù)存在并獲得正收益。如果回測結(jié)果顯示策略具有良好的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，則該策略在盈利時，資金最大虧損限度為5%，在虧損時資金最大虧損限度為10%；如果回測結(jié)果顯示策略具有良好的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，則該策略在盈利時，資金最大虧損限度為20%，在虧損時資金最大虧損限度為30%；如果回測結(jié)果顯示策略具有良好的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，則該策略將持續(xù)存在并獲得正收益。
4、平均收益率
7.勝率：指策略在過去的一段時間內(nèi)，資金回撤率與收益回撤率之比，衡量的是策略在高勝率情況下的盈利能力。 8.最大回撤：指策略在經(jīng)歷一段時間的回撤后，所有頭寸全部平倉所產(chǎn)生的最大虧損。這個指標(biāo)反映了策略在回撤后的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，是投資者選擇量化投資策略時必須要考慮的重要指標(biāo)之一。 9.最大盈利：指在過去一個完整的投資周期內(nèi)，策略所獲得的最大收益，反映了策略對市場趨勢的把握能力。 10.最小虧損：指策略在過去一個完整的投資周期內(nèi)，所面臨的最小虧損額度。它反映了策略對市場波動變化的適應(yīng)能力。
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