2023-03-12 09:53
合約網格量化交易策略，就是根據歷史數據，建立一個策略庫，當市場發生不正常的波動時，就選擇一個合約進行網格交易，如果價格在這個網格上，則進行高拋低吸或者減倉；反之則持有多單或者空單。這樣就可以保證收益不會因為市場的波動而受到很大的影響。這里簡單介紹幾種網格交易策略。 1、平值突破網格 4、上破下破 5、跌破下破上破 7、低位低買高賣 8、高位高拋低吸 9、單邊行情日內反向網格交易策略（如有更好的效果請留言）；震蕩行情日內反向網格交易策略（如有更好的效果請留言）
一、策略概述
1.投資標的：該策略主要投資的是 BTC和 ETH兩個主流幣種，并且這兩種幣種也都是價格波動比較大的幣種，同時都具有流動性好，成交量大的特點。 2.策略周期：該策略采用了兩個周期來進行操作，分別為每天一次和每5天一次。 3.交易策略：該策略在上漲和下跌時采用不同的交易策略。當價格上漲時采用低位買入，高價賣出的方式。這樣就可以有效地降低風險，讓投資更加靈活自如。 4.盈虧比：該策略的盈虧比是2:1,也就是說在每單位金額下最多可以賺到2倍的利潤。 5.止盈止損：該策略的止盈和止損是設置好后自動執行的，這樣當行情上漲超過事先設定好的止盈位置或者達到止損位置時會自動執行一次利潤部分回吐或者虧損部分回吐，達到一定程度后會自動平倉。 6.交易邏輯：該策略采用了價格上破后回落賣出和下跌反彈時買入并設置一個合理的止盈位置。同時該策略采用了止盈不止損，避免因為行情的反復而導致賬戶虧損，造成損失。 7.交易信號：該策略在每個交易周期內都會有一個交易信號，當信號出現后，會通知到用戶，如果用戶持有賬戶內的單合約的話，該信號就會被觸發。從而執行一次利潤回吐或者虧損部分回吐的操作。 8.止盈止損：該策略采用了每5分鐘檢測一次行情漲跌情況并設置止盈和止損位，當發現市場價格存在明顯波動時就進行一次利潤部分回吐或者虧損部分回吐操作。 9.策略優勢：該策略具有低風險，高收益的特點，適合在幣圈這種高波動性市場進行操作，同時該策略是經過實際經驗總結而成的，不僅可以對行情進行網格交易；還可以對倉位進行動態控制。而且該策略執行簡單操作方便。 10.注意事項：該策略一般不適合單邊行情；一定要保證交易的實時性和準確性；需要注意由于行情波動大所帶來的風險；不適合資金量比較小的用戶；合約交易最好不要在熊市中操作；避免由于行情異常導致爆倉；
二、交易方法
1、合約網格交易策略，需要注意的是，在進行網格交易的時候，一定要選擇一個好的點位，因為價格一旦上漲或者下跌時，就會出現很多問題，所以在操作之前要對點位進行判斷。可以通過設置好止損點和止盈點來進行網格交易。 2、根據歷史數據可以看出，幣價是呈單邊上漲或者下跌的趨勢，并且是短期內不會出現反轉的時候，所以我們需要使用日內反向網格交易策略。 一般選擇日內反向網格交易策略的時候，可以先選擇一個自己認為比較好的價位進行買入和賣出，這樣就能保證最大的利潤。還可以根據不同的市場行情進行調整自己的交易策略，保證利潤最大化。 3、在使用反向網格交易策略時，需要注意時間周期以及網格大小。不同市場行情下時間周期不同：一般在單邊行情中使用日內反向網格交易策略；在震蕩行情中使用日內反向網格交易策略；在橫盤行情中使用日內反向網格交易策略；在波段行情中使用日內反向網格交易策略。 4、做網格交易之前要設置好止損點和止盈點。 一般設置一個最小虧損價格和最大盈利價格，當價格跌到或者漲到這個最小虧損或者最大盈利價格時都可以及時賣出或者補倉來降低成本。 5、在進行網格交易時要注意設置好每一次買入或者賣出的數量。如果價格漲到了最高或者最低時就可以及時賣出或者補倉來降低成本。 一般來說在同一時間段內要進行多次操作，如果超過了時間窗口的范圍就要及時去規避風險；當投資者賣出時也要及時去補倉來降低成本。當價格低于最小虧損和最大盈利價格時就要及時去賣出和補倉來降低成本
三、操作要點
1、如何選擇合約品種 2、如何控制單筆倉位 3、如何設置止損價 4、如何選擇交易時間 5、如何判斷行情走勢 6、為什么要設置止損價和止盈價？止盈止損的意義何在？ 7、為什么要設置網格大小？為什么要選擇價格的高低作為判斷依據？網格大小設置多大為宜？多大為好？ 8、網格大小設置是關鍵，什么情況下需要擴大網格，什么情況下需要縮小網格。如果合約價格突破網格，則需要擴大網格倉；如果合約價格跌破網格倉，則需要縮小網格。 當價格在網格倉上來回震蕩的時候，如何止損和止盈！在上漲的過程中，如果上漲超過了你的目標價位，或者下跌超過了你的目標價位，是否止損或者止盈！這都是需要在合約交易前就考慮到的問題。 10、為什么要設置平值合約作為交易對象。如果直接選擇實值合約作為交易對象會出現什么問題？ 11、什么時候應該移動網格？當價格達到目標價位，你又不想持有過多的倉位而想持有倉位的時候應該怎么辦呢？ 12、如果出現大的波動，怎么辦？如何判斷這種波動是正常波動還是異常波動？如何判斷這種波動是否會持續一段時間。 13、如何避免單邊行情造成的滑點？網格交易不是簡單地將訂單單拆分，而是通過算法將不同價格區域內訂單進行合并，從而達到自動交易。 14、如何判斷是否是單邊行情？怎么判斷趨勢是否反轉還是震蕩行情呢？
四、風險控制
當價格到達自己設置的止盈目標，就出場，不會持倉過夜，避免爆倉。 2、設置價格波動區間 一般默認上下各10%左右的范圍作為波動區間。如果想突破區間可以手動買入或者賣出。如果在區間內波動，可以設定高賣低買，或者低買高賣，避免被價格波動套牢。 3、行情判斷 如果選擇的合約存在一定的不確定性，那就需要選擇相對平穩的行情進行網格交易。如果有突發行情出現時，會有一定的風險。 4、注意倉位控制 單次最大持倉量不超過10%，同時當倉位低于20%時，就會進行風險提示。 5、避免重倉交易 當你連續虧損時就會減少交易次數。這樣也可以降低風險，保證不會被爆倉。
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