2023-03-16 15:10
1、股指期貨合約的設計要以保證金制度為基礎，并對保證金制度進行細化； 2、股指期貨的最大下單數量為100手，不允許出現整數手數的情況； 3、股指期貨交易實行T+0模式，而且限制日內交易次數，限制了交易時間，而這也是限制現貨市場發展的重要原因之一； 4、股指期貨日內的最大漲跌幅度為5%，最小波動幅度為0.1%。也就是說，日內最大上漲或下跌幅度達到5%時，可以平倉或者做多或做空； 5、股指期貨采用保證金制度，并且實行一分鐘無漲跌幅的交易制度； 6、股指期貨實行當日無負債結算制度和逐日盯市制度； 7、股指期貨采用集合競價和連續競價交易相結合的方式； 8、股指期貨每日結算后，交易所會將未成交的合約按照成交量進行排名（以日內最大未成交合約為基準）并進行排名比較靠前的合約作為當日結算價； 9、日內持倉量最大不超過5手，最小不得低于0.1手。持倉量超過10手或合約持倉量超過200手的合約當日無負債結算價和交易機制； 10、日內開盤價、收盤價應當在同方向同品種所有合約前五分鐘平均成交價格范圍內； 11、日內交易次數無具體限制，但不得進行反向交易（即買入開倉后當日不再賣出平倉）； 12、股指期貨交易時間為每個交易日9:00-15:00。
1、利用高頻交易獲取超額收益
高頻交易就是利用計算機技術在短時間內對多個市場上的交易進行快速分析，并在瞬間完成交易過程。高頻交易的核心是速度，通過速度來捕捉信息，并作出快速決策，獲取超額收益。 高頻交易的核心理念是利用計算機快速分析市場行情，捕捉市場波動機會并從中獲利，在資金管理中使用先進的量化策略和技術。利用高頻交易技術，能夠幫助交易者捕捉到市場波動中的超額收益。 由于高頻交易的門檻較低，很多人都能參與到交易中來。在這種情況下，很容易出現一些利用高頻交易進行操縱市場的現象，如有的交易者以較高價格買入某一合約之后又以較低價格賣出該合約，然后在價差中賺取收益；有的交易者利用某些特殊技術在行情下跌時買入某一合約等。
2、利用策略實現套利
套利是現貨市場中一個常見的交易策略，股指期貨也不例外。而套利的前提是風險中性的判斷，也就是說，雖然我們并不知道未來股票市場的漲跌情況，但是我們知道股票市場會有上漲和下跌的可能。 另外，套利也是一種風險管理的手段。因為如果買入某一只股票同時賣出另外一只股票，那么這個時候會存在套利空間，而套利空間的存在會讓我們的風險得到控制。 根據相關研究，利用日內價差套利是最為有效的策略，通過這個策略可以獲得最大收益。當然如果想要更好地獲得收益，還可以采用跨期套利、跨品種套利以及跨市套利等策略。 此外，期權也是現貨市場中常見的交易策略之一。因為期權既可以做空又可以做多，所以當它出現差價時也是一個非常好的投資機會。
3、利用程序化交易進行高頻套利
所謂的高頻套利，就是利用程序化交易的方法進行高頻的套利，其交易策略包括： 1、對于現貨多頭頭寸，可以通過程序化來進行做空； 由于商品期貨的交易采用保證金模式，所以在股票市場上也有一些商品的套利交易策略，而在股指期貨上也可以利用這種套利模式。這種交易策略具體就是： 1、在一個交易日內，對現貨多頭頭寸和股指期貨空頭頭寸進行開平倉； 2、當股指期貨和現貨之間的價差高于某一閾值時（一般為50個點），則同時買入一個月內成交的股指期貨合約和一個月內成交的股票指數合約，并同時賣出兩個月內成交的股票指數合約； 3、當價差低于某一閾值時（一般為20個點），則同時買入兩個月內成交的股票指數合約。
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