幣圈量化基金是什么
大家好,我是幣圈不老鳥,今天聊一下幣圈量化基金。 量化基金是指采用數理化的數學模型來進行投資決策,以科學的方法來獲得穩定收益。通過運用數學模型對投資品種的未來價格走勢進行預測,并根據價格走勢做出買賣決策。 幣圈量化基金,就是把量化策略用到投資中,目前市場上比較主流的量化投資策略有: 1、期貨 ETF:即交易型開放式指數基金,主要包括基于股指期貨的 ETF和基于商品期貨的 ETF。 3、區塊鏈 ETF:即區塊鏈行業相關 ETF。 4、量化對沖基金:是指通過數理化模型進行投資決策,以數理化模型取代人的主觀判斷來進行投資決策。 5、套利交易型指數基金:這類基金主要是在市場出現某些特定情況下,買入市場中低于某一價格的某種資產,然后在市場回歸到這一價格時賣出這種資產,以此來獲取差價收益。 6、 CTA策略:指利用期貨或期權等金融衍生產品進行投資的策略。
一、量化對沖基金
量化對沖基金是指以量化模型進行投資決策,運用對沖策略規避風險,追求絕對收益的基金。目前全球知名的對沖基金主要有橋水基金、貝萊德、黑石、施羅德等。 量化對沖基金在海外市場上發展較為成熟,并受到很多投資者的青睞。據統計,2018年全球范圍內的對沖基金總資產規模為11.6萬億美元,其中美國占近40%,亞洲國家占近30%。 而國內市場上,量化對沖基金起步較晚,目前尚處于起步階段。根據《證券公司代客理財業務規范》,券商發行的代客理財產品可以分為兩類:一類是約定收益類產品;另一類是承諾收益類產品。 而資管新規發布后,券商發行的代客理財產品均需符合打破剛兌的要求。因此,未來一段時間內,量化對沖基金將會受到一定程度的沖擊和影響。但由于這類基金兼具主動管理能力和被動指數化投資優勢,其業績穩定性較高。
二、量化指數基金
量化指數基金是指以指數成份股為主要投資對象,并根據目標指數的編制方法,以復制目標指數的收益率為主要投資目標的基金。它通過對大量歷史數據的分析,建立數學模型,以先進的風險管理理念來控制基金組合與目標指數的偏離,并在此基礎上獲得高于標準普爾500指數的收益。 量化基金通過對歷史數據進行分析,利用統計學方法以及計算機程序對市場進行建模,根據模型的結果來投資股票和債券,再對模型進行檢驗與修正,通過這種方式實現對投資組合的優化。目前市場上主流的量化基金有: 1、寬基指數:滬深300、上證50、中證500等; 2、行業指數:中證銀行、中證消費、中證醫藥等; 3、 ETF:跟蹤指數最多的是滬深300 ETF。
三、套利交易型指數基金
套利交易型指數基金,指的是在特定時期內,利用股指期貨、國債期貨等金融工具的價差,以及基金資產與現金之間的價差來套利。 套利交易型指數基金同時具備了高風險與高收益的特點,所以在牛市和熊市中均可以獲取不錯的收益。 套利交易型指數基金有三個好處: 第一,它能夠一定程度上避免單一投資品種由于市場系統性風險帶來的巨大風險。比如在牛市中,如果你看好一只股票,而你又是該股的多頭,那么你就可以買入這只股票,而不是將資金全部投入該股。 第二,套利交易型指數基金可以作為組合投資工具進行使用。在牛市中,它可以幫助你分散風險;在熊市中,它可以幫助你規避系統性風險。 第三,套利交易型指數基金能夠提供較高的流動性。
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