2023-04-06 17:04
牛轉熊幣圈量化還能做嗎
去年12月，當比特幣在不到一個月的時間內暴漲500%時，眾多量化從業者紛紛表示看好比特幣，甚至認為比特幣是未來十年內最大的資產。然而，隨著2021年的到來，比特幣開始了長達兩個月的下跌行情，從6000點左右下跌至27000附近。2021年2月28日，比特幣以“史上最慘烈”的價格跌破2萬美元關口。 對于在2020年初就入局并盈利頗豐的量化從業者而言，這一次幣圈熊市對他們的打擊是巨大的。與幣圈其他資產相比，比特幣屬于“另類”資產，因此不會受到今年大部分股票市場波動的影響。而今年年初至今，上證指數累計下跌超30%。 在這種情況下，大部分量化團隊選擇了收縮規模、減少倉位，甚至選擇關閉策略。對于不少業內人士而言，比特幣價格的大幅波動讓他們意識到自己已經錯過了本輪牛市。在經歷了短暫調整后，他們將目光投向了另一個主流資產—— ETH。
1.熊市下的量化
對于幣圈量化團隊而言，在熊市中如何存活是其不得不考慮的問題。從目前的市場情況來看，大多數量化團隊都選擇了減少倉位、減少交易頻率的方式來度過熊市。 “雖然我不是一個特別喜歡熊市的人，但在目前市場環境下，我認為減少倉位是最好的選擇。” 一位來自香港的量化團隊負責人告訴記者，目前加密貨幣市場的整體行情確實不太好，在這種情況下，更需要量化團隊做出一些積極的改變來應對。
2.流動性危機
2020年，量化產品的發行策略出現了大幅波動，這與今年幣圈整體的流動性危機密切相關。 據數據統計，今年1月初至3月中旬，以太坊鏈上代幣的流動性下降了約80%，而這種下降趨勢一直持續到3月中旬。 這意味著在過去的一個月中，有大量的 ETH代幣無法正常交易。市場上流通的 ETH代幣數量下降了80%。 當市場流動性不足時，大量交易都將被阻止，量化產品的交易策略將很難執行。當這種情況發生時，量化產品可能會遭受重大損失。
3.量化策略“失效”
“當我們在談論量化時，我們在談論什么？其實就是在談論指數基金。我們為什么要買指數基金，因為它是被動型的，能夠實現長期收益，并且風險比較低。”王旭表示，“在大多數情況下，我們會選擇買指數基金來獲取市場平均收益。” 但他同時也提到，一些指數基金在過去的一段時間里取得了不錯的業績，而這些業績的取得恰恰是因為市場風格發生了變化。 “但實際上，量化策略并不一定會受到風格變化的影響。”王旭表示。 2019年9月9日，上證指數跌破3000點后，開始了長達一年多的震蕩行情。而在此期間，量化策略所貢獻的收益并不突出。
4.“對沖”成主流
事實上，除了常規的量化交易策略外，市場上還有一種“對沖”策略。這種策略主要通過運用對沖工具來降低收益與風險之間的不平衡，以實現穩定盈利的目的。 由于幣圈存在市場風險，因此加密資產公司也會根據不同風險收益比，推出一些“對沖”產品。這類產品在2020年開始興起，在2020年下半年開始成為幣圈的主流趨勢之一。 “去年年初，我們就已經推出了一款以 ETH為主要交易標的的‘對沖’策略。”
5.結語
對于部分量化從業者而言，熊市讓他們意識到自己的投資策略存在問題，從而需要做出改變。而對于部分幣圈用戶而言，這次熊市讓他們看到了 ETH的投資價值，他們開始重新評估 ETH與比特幣的關系。
推薦使用智悠量化機器人，智悠量化機器人是一款專為虛擬貨幣用戶[binance]提供量化交易的工具。智悠量化在云服務器上365*24小時運行，不斷電不斷網。通過手APP初始化設置參數之后，機器人將按照策略進行自動交易。 達到設定條件自動買入或者賣出，無須長時間盯盤。助用戶克服人性弱點，成為理性投資者。
官方微信1：dbcj2020
官方微信2：qihezhiyou
備用微信：ww517yy tianheibo1
聯系電話：18995914404 18071320873
智悠量化、自動炒幣機器人、合約量化機器人、現貨量化機器人、量化套利 合約量化軟件 合約量化交易機器人 量化合約機器人 合約網格量化交易策略 合約量化交易策略 量化合約系統開發 合約量化機器人 合約量化 合約量化交易 量化合約 合約量化交易軟件 數字貨幣量化交易機器人 量化交易機器人哪個好 自動量化機器人 量化機器人靠譜嗎 量化套利策略 量化套利什么意思 高頻量化交易套利 量化套利 什么叫量化交易套利 數字貨幣量化交易機器人 智悠量化交易靠譜嗎 量化軟件有哪些 量化軟件下載