2023-03-30 17:11
數(shù)字貨幣量化交易策略 趨勢套利
趨勢交易策略是一種利用價格運(yùn)動的趨勢來獲利的交易方式，這一理論的提出與現(xiàn)代金融理論和市場交易實(shí)踐不謀而合。其核心思想是根據(jù)歷史價格數(shù)據(jù)對未來價格走勢進(jìn)行分析預(yù)測，并在價格突破歷史區(qū)間時，利用期貨、期權(quán)等金融衍生產(chǎn)品進(jìn)行交易，以期獲得穩(wěn)定收益。 在數(shù)字貨幣量化交易策略中，趨勢套利策略是一種較為經(jīng)典的投資方式。該策略主要是利用目前市場上一些價格波動較大的幣種進(jìn)行分析，然后在一些價格波動較小的幣種中尋找到一種能夠穩(wěn)定獲利的交易機(jī)會。具體而言，就是通過對行情分析，計(jì)算出某一時間段內(nèi)不同幣種的價格波動區(qū)間，在該區(qū)間內(nèi)尋找到一個較小范圍內(nèi)的價位買入或者賣出相同數(shù)量的不同幣種，從而賺取價差收益。趨勢套利策略簡單來說就是利用目前市場上一些價格波動較大的幣種進(jìn)行分析，從中尋找到一個較小范圍內(nèi)的價位買入或者賣出相同數(shù)量的不同幣種。
1.品種選擇
目前市場上有不少的數(shù)字貨幣，例如比特幣、以太坊、萊特幣、門羅幣等。不同的數(shù)字貨幣有其自身不同的特點(diǎn)，這也就為我們制定相應(yīng)的策略提供了依據(jù)。例如，比特幣是一種去中心化的數(shù)字資產(chǎn)，它采用區(qū)塊鏈技術(shù)進(jìn)行價值交換，具有極高的安全性和去中心化特征；以太坊是一種智能合約平臺，可以實(shí)現(xiàn)智能合約功能，且具有很強(qiáng)的開放性和可擴(kuò)展性；門羅幣則是一種由中本聰開發(fā)發(fā)行的去中心化加密貨幣，它也是比特幣的最早支持者之一。通過對比我們發(fā)現(xiàn)，比特幣和門羅幣在市場上均占有一定的地位和影響力，并且這兩種數(shù)字貨幣具有一定的互補(bǔ)性。因此，我們可以利用這兩種數(shù)字貨幣來建立相應(yīng)的趨勢套利策略。具體來說，我們可以首先分析這兩種數(shù)字貨幣的走勢情況，然后根據(jù)走勢情況判斷這兩種數(shù)字貨幣所處的價格區(qū)間。 一般來說，可以選擇區(qū)間跨度比較大的品種作為備選對象。
2.交易區(qū)間
在制定趨勢套利策略時，通常需要將該策略的交易區(qū)間進(jìn)行確定。具體而言，就是確定一個合適的區(qū)間范圍，然后根據(jù)這個區(qū)間范圍內(nèi)所包含的幣種數(shù)量，將該區(qū)間內(nèi)所有幣種的價格進(jìn)行匯總，從中選擇出最適合當(dāng)前趨勢的價格范圍。在確定好交易區(qū)間后，就需要對其進(jìn)行驗(yàn)證和修正。 首先，需要通過對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和計(jì)算，確定出當(dāng)前行情波動較為明顯的時間段以及波動幅度。然后，將這些時間段內(nèi)所包含的所有幣種價格匯總，從中尋找出價格波動較大的幣種。最后，就是對這些幣種進(jìn)行價格趨勢分析。分析結(jié)果顯示，當(dāng)前行情波動較大的時間段主要集中在凌晨4點(diǎn)到7點(diǎn)之間和上午8點(diǎn)到11點(diǎn)之間。
3.策略流程
趨勢套利策略的執(zhí)行流程如圖1所示，主要由以下幾個步驟組成： 首先，通過對行情分析，確定出某個幣種在某個時間段內(nèi)的波動區(qū)間，并將這個波動區(qū)間進(jìn)行網(wǎng)格劃分。如圖2所示，第一個網(wǎng)格表示的是在第一個波動區(qū)間內(nèi)的買入賣出價格，第二個網(wǎng)格表示在第二個波動區(qū)間內(nèi)的買入賣出價格。需要注意的是，為了使交易策略能夠在價格波動較大的幣種中穩(wěn)定獲利，通常情況下一個交易周期內(nèi)的網(wǎng)格個數(shù)不能超過四個。 其次，通過對歷史行情數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定出一個價格區(qū)間。如圖3所示，第一個波動區(qū)間是在前一段時間內(nèi)某個幣種的歷史價格走勢。 再次，將第一個波動區(qū)間和第二個波動區(qū)間連接起來形成一個區(qū)間套。最后，當(dāng)?shù)谒膫€波動區(qū)間與第三個波動區(qū)間之間存在價差時進(jìn)行買入賣出操作。
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