2023-03-30 16:56
幣圈量化投資真假對(duì)比
根據(jù) Coinmarketcap的數(shù)據(jù)，2019年全球加密貨幣市場(chǎng)總規(guī)模約為860億美元，而其中量化投資基金的規(guī)模占到了80%。在數(shù)字貨幣領(lǐng)域，量化投資策略已成為數(shù)字貨幣市場(chǎng)上最為主流的策略之一。 在2019年，全球數(shù)字貨幣市場(chǎng)的總市值超過了5000億美元，而其中量化投資策略所管理的資產(chǎn)規(guī)模則接近1500億美元。隨著市場(chǎng)的快速發(fā)展，市場(chǎng)上涌現(xiàn)出了大量的量化投資基金，因此量化投資也逐漸成為了投資者關(guān)注的重點(diǎn)。 自2018年以來，加密貨幣市場(chǎng)在經(jīng)歷了一年多的下跌后，終于在2020年迎來了回暖。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年1月7日，全球加密貨幣市場(chǎng)總市值已經(jīng)達(dá)到8345.43億美元。 在今年以來的這一輪牛市中，加密貨幣市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，投資者熱情高漲。不過在火熱行情的背后卻潛藏著諸多風(fēng)險(xiǎn)與不穩(wěn)定因素。對(duì)此，我們選取了區(qū)塊鏈行業(yè)內(nèi)相對(duì)較早開始量化投資策略的10家知名量化基金進(jìn)行對(duì)比分析。
一、基金規(guī)模與資金實(shí)力
雖然量化投資策略與其他投資方式相比，在收益上有著絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，但是量化基金在規(guī)模上也有很大的限制。 一只量化基金的規(guī)模太小，根本不足以支撐起一個(gè)穩(wěn)定的團(tuán)隊(duì)。而如果基金規(guī)模太大，那么對(duì)于資金管理方面也是一個(gè)很大的考驗(yàn)。因此量化基金所管理的資產(chǎn)規(guī)模必須要適中，這樣才能在收益和風(fēng)險(xiǎn)之間做到很好的平衡。 目前，在加密貨幣領(lǐng)域內(nèi)較為知名的量化投資基金有： 而在資金實(shí)力上，我們選擇了以下三家數(shù)字貨幣量化投資基金： 通過對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)，上述三家量化投資基金在規(guī)模上均擁有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。其中，管理資產(chǎn)規(guī)模最大的是幣圈教父李笑來的 Futures in Coin Coin （FTC），該基金所管理的資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到了驚人的5.7億美元。此外，從該基金成立時(shí)間來看，成立時(shí)間最長的是比特幣 ETF （BTCT），該基金成立于2017年10月。
二、策略收益與風(fēng)險(xiǎn)
從收益和風(fēng)險(xiǎn)的角度來看，在幣圈量化投資領(lǐng)域，量化基金是以相對(duì)較低的成本為投資者提供較為穩(wěn)定的投資收益。這也是很多投資者選擇將資金交給量化基金進(jìn)行管理的原因。但是從風(fēng)險(xiǎn)角度來看，任何一種投資策略都有其固有風(fēng)險(xiǎn)與收益特征。當(dāng)策略與市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生背離時(shí)，則很可能導(dǎo)致基金出現(xiàn)虧損。此外，由于市場(chǎng)行情的不穩(wěn)定因素，量化基金也會(huì)面臨著一定的風(fēng)險(xiǎn)。 在過去幾年中，隨著數(shù)字貨幣市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和技術(shù)發(fā)展，量化投資策略在數(shù)字貨幣領(lǐng)域也逐漸得到了發(fā)展。在過去的幾年中，一些新的量化投資策略對(duì)沖基金、高頻交易等也相繼涌現(xiàn)，并逐漸成為了數(shù)字貨幣市場(chǎng)上一種重要的投資方式。在這個(gè)領(lǐng)域中，量化基金所管理的資產(chǎn)規(guī)模也隨之迅速擴(kuò)大。由于當(dāng)前市場(chǎng)上出現(xiàn)了大量量化投資基金，因此投資者在選擇基金時(shí)也要根據(jù)自身情況進(jìn)行判斷和選擇。
三、市場(chǎng)表現(xiàn)
從圖中可以看出，在這10家量化基金中，表現(xiàn)最好的是星石投資，其2019年收益高達(dá)78.9%，而表現(xiàn)最差的則是“比特幣”。雖然這10家基金在2019年都取得了不錯(cuò)的收益，但不可否認(rèn)的是，它們?cè)谡w上均未能跑贏大盤。 而從具體的數(shù)據(jù)來看，目前比特幣指數(shù) ETF和比特幣 ETF指數(shù)期貨的表現(xiàn)均相對(duì)較好，在2019年分別實(shí)現(xiàn)了38.8%和42.6%的收益率。此外，在這10家基金中還有兩家表現(xiàn)相對(duì)較差，分別是“穩(wěn)定幣”基金和“挖礦”基金。 而在這10家量化基金中表現(xiàn)最差的則是“挖礦”基金，2019年該基金的收益率僅為-52.6%。不過該基金的收益率也僅為-46.3%。
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