2023-03-14 12:46
量化策略是基于金融學、數學等多學科的交叉學科，對金融市場及金融產品的數量、價格、價值進行分析。在資產組合的優化與風險控制中，量化策略以其高效的決策能力，對金融市場進行多層次的分析，從而幫助投資者獲得更高的收益。目前國內量化投資在A股市場主要是指股票量化策略，包括選股、擇時、基本面和事件驅動等。在A股市場量化投資策略表現搶眼，主要是因為中國股市與國外股市有著顯著差異。
一、量化策略
量化策略通常包括套利、擇時、行業配置、多因子選股、 ETF交易和指數基金等策略。
二、多因子策略
多因子模型是量化投資的重要手段之一。在多因子模型中，許多因子由多個，可以同時使用，這使得股票價格變動更具結構化的特征。而利用多因子模型進行選股投資的方法，是將這些具有不同特性的因子放在一個模型里，然后根據模型來調整組合以獲得最大收益。在很多情況下，這類投資的回報要明顯優于單因子投資。
三、市場中性
市場中性策略是指不主動參與市場交易，通過分析市場各類風險因子的相對水平來構建投資組合，在保持組合收益穩定性的同時，通過風險敞口的控制來實現一定的超額收益。市場中性策略所持有的股票組合與市場指數基本沒有相關性。 最早的市場中性策略可以追溯到19世紀美國投資組合理論?，F代市場中性策略是在20世紀70年代初由芝加哥大學布斯商學院教授哈特穆特·勒納（Hartmut Leonard）等人提出。
四、統計套利策略
統計套利策略，是指通過對歷史數據進行統計分析，尋找規律，并在此基礎上構建套利模型的一種投資策略。統計套利策略的核心是：尋找市場無風險利率（無風險收益率）和相關資產之間的關系。當相關資產價格發生背離時，利用統計套利策略建立頭寸并持有至到期以獲取穩定收益，就是我們常說的“低買高賣”。 在此基礎上，我們還可以衍生出各種套利策略。如利用期貨和現貨價格的背離進行日內交易；利用股指期貨對沖股票組合風險；利用賣空股票組合與買入股指期貨的差額進行做多/做空操作等。這些策略都需要對數據進行實時分析與監測，從而保證策略的穩定有效執行。
五、事件驅動
事件驅動策略是一種能夠對市場產生持續影響的策略，指以研究經濟或產業中具有新聞價值的事件為基礎，根據股價與新聞價值的相關性來進行投資，其本質是利用短期因素（比如事件）來預測長期因素（比如經濟或者產業發展），從而在投資組合中獲利。 事件驅動策略在國外金融市場和股指期貨市場已經相當成熟，例如美國的“黑色星期五”和“黑色星期一”事件。在中國市場上，事件驅動策略也已相當成熟，例如2011年10月的“國有股減持”和2016年1月的“熔斷機制”。 但由于中國股票市場波動較大，且投資者結構不合理等原因，導致A股市場上的事件驅動策略并沒有很好地發揮作用。因此未來對該策略研究還需要繼續深入。
智悠量化機器人是一款專為虛擬貨幣用戶[binance]提供量化交易的工具。智悠量化在云服務器上365*24小時運行，不斷電不斷網。通過手APP初始化設置參數之后，機器人將按照策略進行自動交易。 達到設定條件自動買入或者賣出，無須長時間盯盤。助用戶克服人性弱點，成為理性投資者。
智悠量化、自動炒幣機器人、合約量化機器人、現貨量化機器人、量化套利 合約量化軟件 合約量化交易機器人 量化合約機器人 合約網格量化交易策略 合約量化交易策略 量化合約系統開發 合約量化機器人 合約量化 合約量化交易 量化合約 合約量化交易軟件 數字貨幣量化交易機器人 量化交易機器人哪個好 自動量化機器人 量化機器人靠譜嗎 量化套利策略 量化套利什么意思 高頻量化交易套利 量化套利 什么叫量化交易套利 數字貨幣量化交易機器人 智悠量化交易靠譜嗎 量化軟件有哪些 量化軟件下載